Non-Life Underwriting Risk

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Data Evento: 4+11 Novembre 2026
Durata: 4+4 = 8 ore
Orario: 09.00-13.00
Sede: DA REMOTO con Aule Virtuali
Webinar

Il webinar approfondisce la valutazione del rischio di sottoscrizione danni in ambito Solvency II, con focus su rischi di tariffazione e riservazione. Analizza standard formula, modelli interni e differenze tra approccio regolamentare e valutazioni local GAAP.

Il corso, erogato in modalità webinar, ha l’obiettivo di approfondire le metodologie di valuta-zione del non-life underwriting risk e le principali implicazioni operative connesse.

Rivolto a figure con buona conoscenza del framework regolamentare Solvency II e compe-tenze tecnico-quantitative consolidate, il percorso si concentrerà in particolare sui rischi di tariffazione e riservazione.

Partendo da un inquadramento generale, il corso analizzerà le modalità di misurazione del rischio sia tramite standard formula (nelle versioni market-wide e undertaking specific) sia tramite modelli interni, evidenziando le differenze tra approccio regolamentare e valutazioni local GAAP.

  • Il non-life underwriting risk
  • Il rischio all’interno del framework regolamentare Solvency II
  • I rischi che compongono il non-life underwriting risk e la loro definizione
  • La valutazione market-consistent delle passività danni
  • Hedgeable vs non-hedgeable
  • Comparazione con valutazione local GAAP
  • Il calcolo del SCR per Il non-life underwriting risk
  • La valutazione del premium risk: standard formula market wide, undertaking specific e modello interno
  • La valutazione del premium risk: standard formula market wide, undertaking specific
  • L’aggregazione tra rami e tra rischi
  • Cenni agli altri rischi